Сравнение INSW с ASR
INSW (International Seaways, Inc.) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — INSW in Marine Shipping, ASR in Airports & Air Services. Over the past 5 years, INSW returned 55.52%/yr vs 15.24%/yr for ASR. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности INSW и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSW показывает доходность 103.86%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -14.01%.
INSW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- 67.87%
- С начала года
- 103.86%
- 1 год
- 136.47%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- 55.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.20%
ASR
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -22.21%
- С начала года
- -14.01%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 9.53%
- Всё время*
- 15.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.47M | $19.99M | $21.46M | |
| $44.93M | $43.52M | $47.69M |
Сравнение доходности по годам INSW и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 103.86% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -14.01% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between INSW and ASR is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
INSW:
$4.49B
ASR:
$8.19B
INSW:
$11.00
ASR:
MX$333.24
INSW:
8.25
ASR:
14.13
INSW:
1.30
ASR:
0.71
INSW:
6.66
ASR:
3.68
INSW:
2.06
ASR:
3.41
INSW:
$675.87M
ASR:
MX$38.38B
INSW:
$274.33M
ASR:
MX$19.28B
INSW:
$525.75M
ASR:
MX$19.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSW vs. ASR — Ранг доходности на риск
INSW
ASR
Сравнение INSW c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSW | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.99 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.49 | -0.18 | +8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.43 | -0.37 | +23.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSW и ASR
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSW | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -61.33% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -28.42% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.40% | -31.11% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.40% | -35.28% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -27.04% | +21.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -14.50% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 13.47% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и ASR
International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSW | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 5.63% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.82% | 22.39% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.02% | 27.24% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 32.59% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 34.81% | +10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и ASR
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности ASR в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 8.04% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
INSW International Seaways, Inc. | 9.18% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSW и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INSW and ASR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (12.66%) compared to ASR (5.63%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs ASR's -61.33%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSW и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор