PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSW с JRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с JRS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или JRS.

Корреляция

Корреляция между INSW и JRS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INSW и JRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.70%
55.89%
INSW
JRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.74

JRS:

0.71

Коэф-т Сортино

INSW:

-1.00

JRS:

1.05

Коэф-т Омега

INSW:

0.89

JRS:

1.15

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.60

JRS:

0.50

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.06

JRS:

2.11

Индекс Язвы

INSW:

28.56%

JRS:

7.52%

Дневная вол-ть

INSW:

40.86%

JRS:

22.45%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

JRS:

-87.88%

Текущая просадка

INSW:

-42.69%

JRS:

-19.82%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у JRS с доходностью -8.31%.

INSW

С начала года

-5.54%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-30.33%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

JRS

С начала года

-8.31%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-10.43%

1 год

14.32%

5 лет

11.45%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и JRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
JRS
Ранг риск-скорректированной доходности JRS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JRS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c JRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSW: -0.74
JRS: 0.71
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSW: -1.00
JRS: 1.05
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSW: 0.89
JRS: 1.15
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSW: -0.60
JRS: 0.50
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSW: -1.06
JRS: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа JRS равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и JRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.71
INSW
JRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и JRS

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности JRS в 8.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSW
International Seaways, Inc.		15.50%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.77%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%7.83%

Просадки

Сравнение просадок INSW и JRS

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки JRS в -87.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и JRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.69%
-19.82%
INSW
JRS

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и JRS

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.37%
14.48%
INSW
JRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и JRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Nuveen Real Estate Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию