PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSW с JRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с JRS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или JRS.

Корреляция

Корреляция между INSW и JRS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INSW и JRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.77

JRS:

0.64

Коэф-т Сортино

INSW:

-1.01

JRS:

0.95

Коэф-т Омега

INSW:

0.89

JRS:

1.14

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.61

JRS:

0.44

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.01

JRS:

1.68

Индекс Язвы

INSW:

30.15%

JRS:

8.41%

Дневная вол-ть

INSW:

40.69%

JRS:

22.37%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

JRS:

-87.88%

Текущая просадка

INSW:

-33.11%

JRS:

-17.13%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у JRS с доходностью -5.23%.

INSW

С начала года

10.24%

1 месяц

16.32%

6 месяцев

-2.13%

1 год

-31.19%

3 года

31.98%

5 лет

22.98%

10 лет

N/A

JRS

С начала года

-5.23%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-9.34%

1 год

14.12%

3 года

3.02%

5 лет

12.02%

10 лет

5.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Seaways, Inc.

Nuveen Real Estate Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и JRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
JRS
Ранг риск-скорректированной доходности JRS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JRS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c JRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа JRS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и JRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и JRS

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности JRS в 8.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSW
International Seaways, Inc.		13.28%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.49%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%7.83%

Просадки

Сравнение просадок INSW и JRS

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки JRS в -87.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и JRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и JRS

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и JRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Nuveen Real Estate Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
183.39M
(INSW) Общая выручка
(JRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию