PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSH с HYZD

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. PSH is actively managed, while HYZD is passively managed. Over the past year, PSH returned 6.17% vs 7.51% for HYZD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PSH charges 0.45%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.

Доходность

Сравнение доходности PSH и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.84%.

PSH

1 день
0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYZD

1 день
0.12%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.15%
1 год
7.51%
3 года*
8.98%
5 лет*
6.16%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSH и HYZD

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		2.28%7.34%7.96%0.35%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.84%7.67%9.39%0.33%

Correlation

The correlation between PSH and HYZD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD

Доходность на риск

PSH vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSHHYZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.52

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
4.06

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.99

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

17.11

-3.91

PSH vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYZD равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSH и HYZD

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и HYZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-25.66%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.91%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.20%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.44%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и HYZD

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.61%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.08%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.42%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

3.04%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

6.70%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

8.56%

-5.32%

Сравнение комиссий PSH и HYZD

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и HYZD

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности HYZD в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.64%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSH and HYZD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYZD has higher volatility (1.08%) compared to PSH (0.61%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs HYZD's -25.66%.

On 1-year performance, HYZD leads with 7.51% vs 6.17% for PSH. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYZD has performed better with a 7.51% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.

PSH has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 5.87% for HYZD.

They also come from different issuers: PGIM and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.43% for HYZD.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSH и HYZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор