Сравнение PSH с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
PSH и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSH и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSH и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSH и CSHI
PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
PSH vs. CSHI — Ранг доходности на риск
PSH
CSHI
Сравнение PSH c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSH | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.65 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 3.92 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.99 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.21 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 28.78 | -17.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSH | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.65 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 4.09 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между PSH и CSHI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и CSHI
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PSH и CSHI
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSH | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -1.69% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -1.69% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.03% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.19% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и CSHI
PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSH | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.39% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 0.68% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 2.01% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.35% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.35% | +1.95% |