PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFF с SEIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSFF returned 13.03%/yr vs 29.67%/yr for SEIM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFF charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности PSFF и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.91%.

PSFF

1 день
-0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.41%
1 год
14.89%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFF и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.72%10.38%13.18%18.39%3.95%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Correlation

The correlation between PSFF and SEIM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.78

The correlation between PSFF and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFF и SEIM

Секторы
PSFF
SEIM

Технологии

36.2%
29.5%

Финансовые услуги

11.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.2%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.9%

Энергетика

3.5%
11.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
7.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.7%

Технологии

PSFF
36.2%
SEIM
29.5%

Финансовые услуги

PSFF
11.9%
SEIM
8.1%

Коммуникационные услуги

PSFF
10.9%
SEIM
4.4%

Потребительский циклический сектор

PSFF
10.1%
SEIM
7.2%

Здравоохранение

PSFF
8.4%
SEIM
9.5%

Промышленность

PSFF
8.1%
SEIM
6.8%

Потребительский защитный сектор

PSFF
4.9%
SEIM
7.9%

Энергетика

PSFF
3.5%
SEIM
11.8%

Коммунальные услуги

PSFF
2.3%
SEIM
2.4%

Недвижимость

PSFF
1.9%
SEIM
7.2%

Сырьевые материалы

PSFF
1.8%
SEIM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с PTLCPSFF с VFIAX
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX

Доходность на риск

PSFF vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.28

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.08

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.68

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

16.18

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.19

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PSFF и SEIM

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFFSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-22.17%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-10.07%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.78%

-22.17%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.33%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-3.98%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.29%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и SEIM

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 1.02%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFFSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

4.68%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

13.33%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

16.28%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

18.86%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

18.86%

-9.76%

Сравнение комиссий PSFF и SEIM

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и SEIM

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM2025202420232022
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

PSFF and SEIM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (4.68%) compared to PSFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, PSFF dropped -10.78% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 13.03% for PSFF. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PSFF.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for PSFF.

PSFF is categorized as Defined Outcome, while SEIM is Momentum. They also come from different issuers: Pacer and SEI. Their fees differ too: 0.75% for PSFF and 0.15% for SEIM.

PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFF и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор