PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с HPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTA с HPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTA (Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund) and HPS (John Hancock Preferred Income Fund III) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, PTA returned 2.81%/yr vs 2.87%/yr for HPS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTA и HPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 4.49%.

PTA

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.45%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.16%
3 года*
13.73%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

HPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.49%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.63%
3 года*
10.94%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTA и HPS

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		4.21%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		4.49%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%11.37%

Correlation

The correlation between PTA and HPS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

John Hancock Preferred Income Fund III

Часто сравнивают с PTA:
PTA с JPCPTA с HPIPTA с PSFPTA с RFIPTA с CSDIXPTA с CSUIXPTA с PCSFX
Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFDHPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с FPFHPS с PPSIXHPS с JPDIX

Доходность на риск

PTA vs. HPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 77
Ранг коэф-та Мартина
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c HPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTAHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.22

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.75

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.53

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

4.07

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. HPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа HPS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTAHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.22

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Просадки

Сравнение просадок PTA и HPS

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и HPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTAHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-70.04%

+41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-7.61%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-17.58%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-29.39%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-2.51%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-8.37%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.86%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и HPS

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTAHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.65%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

7.19%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

9.55%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

15.67%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

21.46%

-7.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и HPS

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности HPS в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.10%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.27%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTA and HPS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTA has higher volatility (3.65%) compared to HPS (2.65%). In terms of maximum drawdown, PTA dropped -28.71% vs HPS's -70.04%.

HPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTA и HPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор