PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с HPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с HPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS).

PTA управляется Cohen & Steers. HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PTA и HPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и HPS

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		0.35%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%11.37%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 2.43%.

PTA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-4.62%
1 год
5.12%
3 года*
11.03%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

John Hancock Preferred Income Fund III

Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с CPXIXPTA с HPIPTA с LDPPTA с LPXZXPTA с PCSFXPTA с CSDIX
Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с LBFFXHPS с FPF

Сравнение комиссий PTA и HPS

HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

PTA vs. HPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c HPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTAHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.41

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.62

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.53

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

1.40

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. HPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPS равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTAHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.04

Корреляция

Корреляция между PTA и HPS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и HPS

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности HPS в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.47%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%

Просадки

Сравнение просадок PTA и HPS

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и HPS.

Загрузка...

Показатели просадок

PTAHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-70.04%

+41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.04%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-29.39%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.44%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-8.41%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.76%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и HPS

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTAHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.28%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.67%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

12.73%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.69%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

21.46%

-7.31%