PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с PCSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).

PTA управляется Cohen & Steers. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PTA и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и PCSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		-0.92%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.42%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью -1.42%.

PTA

1 день
3.31%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-4.35%
1 год
4.65%
3 года*
10.56%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

PCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с HPIPTA с CPXIXPTA с LDPPTA с CSRIXPTA с DPIIXPTA с JPC
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с DPIIXPCSFX с FIQVXPCSFX с CICVXPCSFX с FACVX

Сравнение комиссий PTA и PCSFX

PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

PTA vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTAPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.11

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.63

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.54

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.88

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

8.47

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PCSFX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTAPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.11

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.80

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.08

-0.90

Корреляция

Корреляция между PTA и PCSFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и PCSFX

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности PCSFX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.58%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.63%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PTA и PCSFX

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и PCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTAPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-22.42%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-2.97%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-18.67%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-2.97%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-2.50%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

0.66%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и PCSFX

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTAPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

1.15%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

1.60%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

2.66%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

4.26%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

5.04%

+9.10%