PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с HPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с HPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI).

PTA управляется Cohen & Steers. HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PTA и HPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и HPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		-0.92%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%10.76%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у HPI с доходностью -1.60%.

PTA

1 день
3.31%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-4.35%
1 год
4.65%
3 года*
10.56%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

John Hancock Preferred Income Fund

Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с CPXIXPTA с CSDIXPTA с CSRIXPTA с CSRSXPTA с CSUIXPTA с DPIIX
Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с PSFHPI с JPDIXHPI с HPSHPI с JPCHPI с LDPHPI с HPF

Сравнение комиссий PTA и HPI

HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

PTA vs. HPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c HPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTAHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.29

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.44

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.33

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

0.91

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. HPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPI равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и HPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTAHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.06

Корреляция

Корреляция между PTA и HPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и HPI

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что меньше доходности HPI в 9.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.58%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%

Просадки

Сравнение просадок PTA и HPI

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки HPI в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и HPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PTAHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-67.67%

+38.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.02%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-30.10%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-7.10%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-8.49%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.68%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и HPI

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund (HPI) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTAHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.36%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.81%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

12.50%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

15.82%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

24.32%

-10.18%