PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с CSDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с CSDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).

PTA управляется Cohen & Steers. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PTA и CSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и CSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		0.35%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		2.48%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CSDIX с доходностью 2.48%.

PTA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-4.62%
1 год
5.12%
3 года*
11.03%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—

CSDIX

1 день
0.96%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.48%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.18%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с HPIPTA с CPXIXPTA с CSUIXPTA с LDPPTA с LPXZXPTA с PCSFX
Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с PSFCSDIX с LPXZXCSDIX с PISHXCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIX

Сравнение комиссий PTA и CSDIX

CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Доходность на риск

PTA vs. CSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c CSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTACSDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.21

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.40

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.36

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

1.41

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. CSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа CSDIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и CSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTACSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.14

Корреляция

Корреляция между PTA и CSDIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и CSDIX

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности CSDIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.47%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.00%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%

Просадки

Сравнение просадок PTA и CSDIX

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и CSDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTACSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-72.37%

+43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.83%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-33.09%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-6.76%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-11.00%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.01%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и CSDIX

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTACSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.42%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

9.49%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

15.98%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

18.67%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

20.84%

-6.69%