PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с JPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с JPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC).

PTA управляется Cohen & Steers. JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PTA и JPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и JPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		-0.92%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-4.85%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью -4.85%.

PTA

1 день
3.31%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-4.35%
1 год
4.65%
3 года*
10.56%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

JPC

1 день
4.00%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.60%
1 год
4.45%
3 года*
14.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с HPIPTA с CPXIXPTA с CSRIXPTA с DPIIXPTA с LPXZXPTA с PPSIX
Часто сравнивают с JPC:
JPC с GOFJPC с PFFJPC с CRFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSL

Сравнение комиссий PTA и JPC

JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

PTA vs. JPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c JPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTAJPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.30

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.49

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.44

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

1.99

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. JPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPC равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и JPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTAJPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Корреляция

Корреляция между PTA и JPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и JPC

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что меньше доходности JPC в 10.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.58%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.37%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%

Просадки

Сравнение просадок PTA и JPC

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и JPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PTAJPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-76.07%

+47.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.43%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-32.26%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-7.89%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-10.00%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.50%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и JPC

Текущая волатильность для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) составляет 5.99%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что PTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTAJPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.36%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.00%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.79%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

14.32%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

20.65%

-6.51%