PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с JPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTA с JPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTA (Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund) and JPC (Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, PTA returned 2.81%/yr vs 4.08%/yr for JPC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTA и JPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью 0.12%.

PTA

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.45%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.16%
3 года*
13.73%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

JPC

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-1.30%
1 год
8.95%
3 года*
17.01%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTA и JPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		4.21%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		0.12%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%16.93%

Correlation

The correlation between PTA and JPC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.49

The correlation between PTA and JPC shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с PTA:
PTA с HPIPTA с PSFPTA с HPSPTA с RFIPTA с CSDIXPTA с CSUIXPTA с PCSFX
Часто сравнивают с JPC:
JPC с JEPQJPC с PFFJPC с GOFJPC с NPFDJPC с CRFJPC с LDPJPC с ASGI

Доходность на риск

PTA vs. JPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 77
Ранг коэф-та Мартина
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c JPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTAJPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.80

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.20

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.79

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

4.30

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. JPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPC равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и JPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTAJPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PTA и JPC

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и JPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTAJPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-76.07%

+47.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-11.43%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-11.65%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-32.26%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-3.07%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.95%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.08%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и JPC

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTAJPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.41%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

10.04%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

11.19%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.51%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

20.63%

-6.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и JPC

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности JPC в 9.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		9.91%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.27%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTA and JPC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTA has higher volatility (3.65%) compared to JPC (3.41%). In terms of maximum drawdown, PTA dropped -28.71% vs JPC's -76.07%.

JPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTA и JPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор