PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с PPSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

PSF управляется Cohen & Steers. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и PPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.57%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у PPSIX с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции PSF превзошли акции PPSIX по среднегодовой доходности: 5.66% против 4.38% соответственно.

PSF

1 день
2.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.97%
1 год
6.95%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.18%
10 лет*
5.66%

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX

Сравнение комиссий PSF и PPSIX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии PPSIX в 0.79%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PSF vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.77

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.24

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.59

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

6.90

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PPSIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.77

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.62

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между PSF и PPSIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и PPSIX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности PPSIX в 5.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.64%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок PSF и PPSIX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, примерно равная максимальной просадке PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-52.75%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-3.18%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-17.37%

-23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-22.82%

-32.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-2.86%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-3.30%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.73%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и PPSIX

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.37%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

1.84%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

2.87%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

4.21%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

5.35%

+15.76%