PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с NPSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).

PSF управляется Cohen & Steers. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.57%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции PSF превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 5.66% против 5.31% соответственно.

PSF

1 день
2.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.97%
1 год
6.95%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.18%
10 лет*
5.66%

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Сравнение комиссий PSF и NPSRX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Доходность на риск

PSF vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFNPSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.15

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.98

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.42

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

9.75

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.15

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между PSF и NPSRX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и NPSRX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности NPSRX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.64%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Просадки

Сравнение просадок PSF и NPSRX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и NPSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-62.52%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-3.46%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-17.65%

-23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-26.47%

-28.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-2.45%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-4.85%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.86%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и NPSRX

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.59%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

2.34%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

3.71%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

4.97%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

6.32%

+14.79%