PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSRX с BAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPSRX с BAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NPSRX (Nuveen Preferred Securities & Income Fund) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Nuveen, while BAC (Bank of America Corporation) is a stock. Over the past 10 years, NPSRX returned 5.21%/yr vs 16.28%/yr for BAC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPSRX и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSRX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции NPSRX уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.21% против 16.28% соответственно.

NPSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.40%
1 год
8.78%
3 года*
10.01%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.21%

BAC

1 день
-0.15%
1 месяц
0.40%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.07%
1 год
20.00%
3 года*
25.09%
5 лет*
6.37%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSRX и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		0.72%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%
BAC
Bank of America Corporation		-4.19%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%

Correlation

The correlation between NPSRX and BAC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2006 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFINPSRX с FLAAX
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

NPSRX vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSRX c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSRXBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
0.94

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
1.35

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.17

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.12

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

2.89

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSRX vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSRX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSRX и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSRXBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

0.94

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.24

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.20

+0.29

Просадки

Сравнение просадок NPSRX и BAC

Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и BAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSRXBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-93.10%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-17.93%

+14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-27.51%

+23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-46.64%

+28.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-48.95%

+22.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-7.95%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-28.32%

+23.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

6.93%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSRX и BAC

Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.03%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSRXBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

6.22%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

16.10%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

21.33%

-18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

26.85%

-21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

30.68%

-24.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSRX и BAC

Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности BAC в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.10%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.39%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Часто задаваемые вопросы

NPSRX and BAC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAC has higher volatility (6.22%) compared to NPSRX (1.03%). In terms of maximum drawdown, NPSRX dropped -62.52% vs BAC's -93.10%.

NPSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSRX и BAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор