PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSRX с BAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSRX с BAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Bank of America Corporation (BAC).

NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSRX и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSRX и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%
BAC
Bank of America Corporation		-9.91%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%

Доходность по периодам

С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции NPSRX уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.31% против 16.31% соответственно.

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%

BAC

1 день
1.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-1.72%
1 год
21.42%
3 года*
23.03%
5 лет*
7.09%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFINPSRX с BINC
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

NPSRX vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSRX c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSRXBACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.80

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.14

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.17

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.16

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

3.13

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSRX vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSRX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSRX и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSRXBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.80

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.27

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.53

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.20

+0.29

Корреляция

Корреляция между NPSRX и BAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSRX и BAC

Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BAC в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
BAC
Bank of America Corporation		2.23%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок NPSRX и BAC

Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и BAC.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSRXBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-93.10%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-17.93%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-46.64%

+28.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-48.95%

+22.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-13.45%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-28.40%

+23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

6.63%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSRX и BAC

Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.59%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSRXBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

6.76%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

16.69%

-14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

26.82%

-23.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

26.83%

-21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

30.79%

-24.47%