Сравнение NPSRX с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NPSRX и BKLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPSRX и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NPSRX на уровне -1.08% и BKLN на уровне -1.08%. За последние 10 лет акции NPSRX превзошли акции BKLN по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.40% соответственно.
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPSRX и BKLN
NPSRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.
Доходность на риск
NPSRX vs. BKLN — Ранг доходности на риск
NPSRX
BKLN
Сравнение NPSRX c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSRX | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.34 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.10 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.38 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.91 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 7.18 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSRX | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.34 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NPSRX и BKLN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSRX и BKLN
Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности BKLN в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок NPSRX и BKLN
Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и BKLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPSRX | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -24.17% | -38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -3.07% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -7.31% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | -24.17% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.36% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -1.10% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.82% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSRX и BKLN
Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.59%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPSRX | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.75% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.43% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.27% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.46% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 6.44% | -0.12% |