PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSRX с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSRX с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSRX и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSRX и NPFI

2026 (YTD)20252024
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%6.89%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с BINC
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий NPSRX и NPFI

NPSRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.

NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

NPSRX vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSRX c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSRXNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.17

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.97

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.20

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

8.87

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSRX vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSRX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSRX и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSRXNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.58

-2.09

Корреляция

Корреляция между NPSRX и NPFI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSRX и NPFI

Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPSRX и NPFI

Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSRXNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-3.18%

-59.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-3.18%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.04%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-0.33%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.79%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSRX и NPFI

Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеют волатильность 1.59% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSRXNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.67%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.16%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

3.26%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

2.86%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

2.86%

+3.46%