Сравнение NPSRX с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NPSRX и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPSRX и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -3.72% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPSRX и PFFA
NPSRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
NPSRX vs. PFFA — Ранг доходности на риск
NPSRX
PFFA
Сравнение NPSRX c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSRX | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.70 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 0.95 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.80 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 2.82 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSRX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.70 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.22 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между NPSRX и PFFA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSRX и PFFA
Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NPSRX и PFFA
Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPSRX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -70.52% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -8.54% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -22.70% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -5.01% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.77% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.43% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSRX и PFFA
Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.59%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPSRX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.52% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 5.31% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 10.02% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 11.49% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 32.17% | -25.85% |