- ISIN
- US6707004007
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 18 дек. 2006 г.
- Категория
- Preferred Stock
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Привилегированные акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции NPSRX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NPSRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,183.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) показал доход в 1.31% с начала года и 6.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NPSRX составила 5.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Nuveen Preferred Securities & Income Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 5.00%
- Всё время*
- 5.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NPSRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NPSRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 2 мар. 2009 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.73% | -2.94% | 2.14% | 0.32% | 0.44% | -0.36% | 0.38% | 1.31% | ||||
| 2025 | 0.94% | 0.71% | 0.27% | -0.73% | 1.68% | 1.79% | 1.07% | 0.94% | 1.56% | 1.36% | 0.36% | 0.73% | 11.19% |
| 2024 | 1.24% | 0.64% | 1.36% | -0.94% | 1.70% | 0.83% | 1.41% | 1.66% | 1.22% | -0.59% | 0.62% | -0.34% | 9.12% |
| 2023 | 5.08% | -0.93% | -7.84% | 0.35% | 0.61% | 1.01% | 2.34% | -0.48% | -0.47% | -1.59% | 5.30% | 3.33% | 6.19% |
| 2022 | -1.46% | -2.35% | -0.63% | -2.31% | -0.47% | -4.38% | 4.10% | -1.17% | -3.79% | 0.16% | 2.59% | 0.09% | -9.50% |
| 2021 | 0.00% | 0.47% | 1.12% | 1.32% | 0.52% | 1.09% | 0.52% | 0.24% | 0.07% | -0.56% | -0.70% | 1.22% | 5.43% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Preferred Securities & Income Fund has an annualized alpha of 3.23%, beta of 0.24, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2006.
- This fund participated in 46.70% of S&P 500 Index downside but only 42.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 42.34%
- Участие в снижении
- 46.70%
Комиссия
Комиссия NPSRX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NPSRX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 71% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPSRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.50 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 10.58 | -3.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Preferred Securities & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.93 | $0.84 | $0.88 | $0.93 | $0.88 | $0.88 | $0.95 | $0.95 | $0.98 | $0.98 | $1.05 |
Дивидендный доход | 5.44% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Preferred Securities & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.48 | ||||
| 2025 | $0.08 | $0.00 | $0.15 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.93 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.84 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.15 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.08 | $0.88 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.05 | $0.15 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.15 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.15 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.15 | $0.07 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Preferred Securities & Income Fund показал максимальную просадку в 62.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Preferred Securities & Income Fund составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.52%март 2009 г. | 2y 1d | 1y 4mo | 3y 4moмарт 2007 г. - июль 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.47%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 21d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.65%март 2023 г. | 1y 6mo | 1y 2mo | 2y 8moсент. 2021 г. - июнь 2024 г. | — |
-11.65%окт. 2011 г. | 4mo 4d | 5mo 11d | 9mo 15dиюнь 2011 г. - март 2012 г. | — |
-6.58%дек. 2018 г. | 11mo 23d | 2mo 17d | 1y 2moянв. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| NPSRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -56.78% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -9.10% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -18.90% | +15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -25.43% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | -33.92% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.17% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -10.69% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.14% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NPSRX
Добавьте Nuveen Preferred Securities & Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NPSRX