PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSRX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSRX с DIVO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSRX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSRX и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-0.71%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.35%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, NPSRX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.35%.

NPSRX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.17%
3 года*
10.07%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.35%

DIVO

1 день
0.16%
1 месяц
-2.94%
С начала года
2.35%
6 месяцев
5.61%
1 год
17.36%
3 года*
13.86%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFINPSRX с BINC
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий NPSRX и DIVO

NPSRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

NPSRX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSRX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSRXDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.33

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.94

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.96

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.03

9.17

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSRX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSRX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSRX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSRXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.33

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между NPSRX и DIVO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSRX и DIVO

Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности DIVO в 6.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.90%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.47%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPSRX и DIVO

Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSRXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-30.04%

-32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-6.35%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-13.72%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.81%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.62%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.97%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSRX и DIVO

Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.62%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSRXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

3.57%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

7.01%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

13.13%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

11.92%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

14.92%

-8.60%