PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с JPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDP с JPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC).

LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LDP и JPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и JPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-4.85%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции LDP превзошли акции JPC по среднегодовой доходности: 6.62% против 6.06% соответственно.

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%

JPC

1 день
4.00%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.60%
1 год
4.45%
3 года*
14.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с FPFLDP с CPXIXLDP с DPIIX
Часто сравнивают с JPC:
JPC с PFFJPC с GOFJPC с CRFJPC с PDIJPC с ASGIJPC с NPFDJPC с BXSL

Сравнение комиссий LDP и JPC

LDP берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии JPC в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

LDP vs. JPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c JPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPJPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.30

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.49

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.44

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

1.99

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. JPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа JPC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и JPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPJPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между LDP и JPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и JPC

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности JPC в 10.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.37%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%

Просадки

Сравнение просадок LDP и JPC

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и JPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LDPJPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-76.07%

+26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.43%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-32.26%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-52.53%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-7.89%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-10.00%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.50%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и JPC

Текущая волатильность для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) составляет 5.49%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что LDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDPJPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.36%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.00%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

14.79%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.32%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

20.65%

-0.57%