PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с JPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDP с JPDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX).

LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LDP и JPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и JPDIX

2026 (YTD)2025202420232022
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-11.79%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у JPDIX с доходностью -1.64%.

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с LDP:
LDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с FPFLDP с CPXIX
Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с JHEQXJPDIX с CPXIX

Сравнение комиссий LDP и JPDIX

LDP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JPDIX в 0.59%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LDP vs. JPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c JPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPJPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.77

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.41

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.75

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

7.51

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. JPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа JPDIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPJPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.77

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между LDP и JPDIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и JPDIX

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности JPDIX в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDP и JPDIX

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и JPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDPJPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-14.56%

-35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-3.32%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-2.92%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-3.60%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.77%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и JPDIX

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что LDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDPJPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.17%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

2.03%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

3.35%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

5.23%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

5.23%

+14.85%