PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDP с FICVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDP (Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund) and FICVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, LDP returned 6.29%/yr vs 13.28%/yr for FICVX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LDP charges 0.01%/yr vs 0.70%/yr for FICVX.

Доходность

Сравнение доходности LDP и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции LDP уступали акциям FICVX по среднегодовой доходности: 6.29% против 13.28% соответственно.

LDP

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-0.08%
1 год
7.95%
3 года*
13.54%
5 лет*
2.98%
10 лет*
6.29%

FICVX

1 день
1.16%
1 месяц
7.39%
С начала года
25.40%
6 месяцев
24.89%
1 год
44.52%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.63%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDP и FICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		0.29%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		25.40%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%

Correlation

The correlation between LDP and FICVX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г.

0.35

The correlation between LDP and FICVX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с LDP:
LDP с PSFLDP с HPFLDP с FIQVXLDP с JPDIXLDP с JPCLDP с HPSLDP с HPI
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с CICVXFICVX с PPSIXFICVX с CCVIXFICVX с FTCVX

Доходность на риск

LDP vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPFICVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
3.08

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.96

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

6.40

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

25.13

-21.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FICVX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPFICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

3.08

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.72

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.98

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.03

-0.67

Просадки

Сравнение просадок LDP и FICVX

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и FICVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDPFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-25.06%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.14%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.02%

-18.88%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-24.20%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-25.06%

-24.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-5.63%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.82%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и FICVX

Текущая волатильность для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) составляет 2.86%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что LDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDPFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.87%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

11.86%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

14.84%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

13.48%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

13.65%

+6.44%

Сравнение комиссий LDP и FICVX

LDP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FICVX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и FICVX

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности FICVX в 8.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		8.81%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.64%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Часто задаваемые вопросы

LDP and FICVX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICVX has higher volatility (4.87%) compared to LDP (2.86%). In terms of maximum drawdown, LDP dropped -49.59% vs FICVX's -25.06%.

FICVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDP и FICVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор