PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDP с HPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDP и HPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и HPF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund
-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
-0.59%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у HPF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции LDP превзошли акции HPF по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.46% соответственно.


LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%

HPF

1 день
3.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.05%
1 год
2.97%
3 года*
9.81%
5 лет*
2.71%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

John Hancock Preferred Income Fund II

Сравнение комиссий LDP и HPF

LDP берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии HPF в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LDP vs. HPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина

HPF
Ранг доходности на риск HPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c HPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDPHPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.25

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.41

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.26

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

0.76

+1.45

LDP vs. HPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа HPF равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и HPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDPHPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.09

Корреляция

Корреляция между LDP и HPF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и HPF

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности HPF в 9.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund
7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
9.49%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%

Просадки

Сравнение просадок LDP и HPF

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и HPF.


Загрузка...

Показатели просадок


LDPHPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-66.73%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.41%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-31.24%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-54.76%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.89%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-8.56%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.15%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и HPF

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что LDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDPHPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.52%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

5.85%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.99%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

15.54%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

22.10%

-2.02%