Сравнение LDP с HPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI).
LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности LDP и HPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDP и HPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDP Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund | -3.89% | 13.04% | 18.49% | 5.79% | -22.31% | 7.81% | 9.49% | 29.72% | -9.69% | 14.56% |
HPI John Hancock Preferred Income Fund | -1.60% | 6.54% | 14.95% | 8.34% | -15.79% | 13.16% | -7.02% | 30.89% | -4.79% | 13.78% |
Доходность по периодам
С начала года, LDP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у HPI с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции LDP превзошли акции HPI по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.12% соответственно.
LDP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 6.62%
HPI
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDP и HPI
LDP берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии HPI в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDP vs. HPI — Ранг доходности на риск
LDP
HPI
Сравнение LDP c HPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDP | HPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 0.91 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDP | HPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между LDP и HPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDP и HPI
Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности HPI в 9.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDP Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund | 7.87% | 7.43% | 7.78% | 8.66% | 8.52% | 7.99% | 6.74% | 7.14% | 8.58% | 7.56% | 7.67% | 8.31% |
HPI John Hancock Preferred Income Fund | 9.45% | 9.15% | 8.91% | 9.39% | 9.23% | 7.14% | 7.53% | 7.69% | 8.92% | 7.84% | 8.26% | 7.69% |
Просадки
Сравнение просадок LDP и HPI
Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки HPI в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и HPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDP | HPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -67.67% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -10.02% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -30.10% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -57.99% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -7.10% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -8.49% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.68% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDP и HPI
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеют волатильность 5.49% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDP | HPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.36% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 6.81% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 12.50% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 15.82% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 24.32% | -4.24% |