Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции LDP — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LDP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,158.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) показал доход в 0.29% с начала года и 7.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LDP составила 6.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LDP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -31.3%.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund has an annualized alpha of 1.38%, beta of 0.50, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2012.

• This fund participated in 67.13% of S&P 500 Index downside but only 53.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия LDP составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

LDP имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund показал максимальную просадку в 49.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund составляет 2.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.