Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) показал доход в -3.89% с начала года и 5.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LDP составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LDP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -31.3%.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund: годовая альфа составляет 1.62%, бета — 0.50, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 31.07.2012.

• Этот фонд участвовал в 66.88% снижения S&P 500 Index, но только в 54.29% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LDP составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

LDP имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund показал максимальную просадку в 49.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund составляет 6.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.