Сравнение LDP с HPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS).
LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LDP и HPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDP и HPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDP Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund | -3.89% | 13.04% | 18.49% | 5.79% | -22.31% | 7.81% | 9.49% | 29.72% | -9.69% | 14.56% |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 1.08% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 31.43% | -8.37% | 14.32% |
Доходность по периодам
С начала года, LDP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции LDP превзошли акции HPS по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.59% соответственно.
LDP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 6.62%
HPS
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDP и HPS
LDP берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDP vs. HPS — Ранг доходности на риск
LDP
HPS
Сравнение LDP c HPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDP | HPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.35 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 0.93 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDP | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.24 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между LDP и HPS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDP и HPS
Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности HPS в 9.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDP Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund | 7.87% | 7.43% | 7.78% | 8.66% | 8.52% | 7.99% | 6.74% | 7.14% | 8.58% | 7.56% | 7.67% | 8.31% |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.27% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
Просадки
Сравнение просадок LDP и HPS
Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и HPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDP | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -70.04% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -10.04% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -29.39% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -52.12% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.69% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -8.41% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.76% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDP и HPS
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что LDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDP | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.07% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.61% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 12.67% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 15.68% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 21.46% | -1.38% |