PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с HPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с HPS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS).

PSF управляется Cohen & Steers. HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и HPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и HPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		1.08%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSF имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции HPS немного впереди с 5.59%.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

HPS

1 день
2.96%
1 месяц
-2.92%
С начала года
1.08%
6 месяцев
-3.58%
1 год
3.89%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

John Hancock Preferred Income Fund III

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с PPSIXHPS с JPDIXHPS с FPFHPS с LBFFX

Сравнение комиссий PSF и HPS

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

PSF vs. HPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c HPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.31

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.35

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

0.93

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. HPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа HPS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.24

+0.13

Корреляция

Корреляция между PSF и HPS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и HPS

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности HPS в 9.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.27%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%

Просадки

Сравнение просадок PSF и HPS

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и HPS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-70.04%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.04%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-29.39%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-52.12%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-5.69%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.41%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.76%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и HPS

Текущая волатильность для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) составляет 4.65%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что PSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.07%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

7.61%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.67%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.68%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

21.46%

-0.35%