Сравнение HPS с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HPS и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPS и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 2.43% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 31.43% | -7.26% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
HPS
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.73%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPS и PFFA
HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
HPS vs. PFFA — Ранг доходности на риск
HPS
PFFA
Сравнение HPS c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPS | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.95 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.80 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 2.82 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPS | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HPS и PFFA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPS и PFFA
Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.15% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HPS и PFFA
Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPS | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -70.52% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -8.54% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -22.70% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -5.01% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -6.77% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.43% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPS и PFFA
John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPS | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.52% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 5.31% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 10.02% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 11.49% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 32.17% | -10.71% |