PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с HPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с HPF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и HPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и HPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у HPF с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPS имеют среднегодовую доходность 5.73%, а акции HPF немного отстают с 5.49%.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

John Hancock Preferred Income Fund II

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с LBFFXHPS с FPFHPS с CPXIX
Часто сравнивают с HPF:
HPF с JPDIXHPF с LDPHPF с PSFHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPIHPF с CPXIX

Сравнение комиссий HPS и HPF

И HPS, и HPF имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HPS
John Hancock Preferred Income Fund III
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPS vs. HPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c HPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSHPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.28

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.44

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.34

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

1.02

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. HPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа HPF равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и HPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSHPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.02

Корреляция

Корреляция между HPS и HPF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и HPF

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности HPF в 9.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%

Просадки

Сравнение просадок HPS и HPF

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и HPF.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSHPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-66.73%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-9.41%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-31.24%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-54.76%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-5.65%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-8.56%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.16%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и HPF

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSHPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.53%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

5.84%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.98%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.53%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

22.09%

-0.63%