Сравнение HPS с HPF
HPS (John Hancock Preferred Income Fund III) and HPF (John Hancock Preferred Income Fund II) are both Preferred Stock funds from John Hancock. Over the past 10 years, HPS returned 5.03%/yr vs 4.78%/yr for HPF. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HPS и HPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HPS показывает доходность 4.56%, а HPF немного ниже – 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPS имеют среднегодовую доходность 5.03%, а акции HPF немного отстают с 4.78%.
HPS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 5.03%
- Всё время*
- 6.28%
HPF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.52%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 4.78%
- Всё время*
- 6.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $499.54K | $475.79K | $528.10K | |
| $681.51K | $665.20K | $733.62K |
Сравнение доходности по годам HPS и HPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 4.56% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 31.43% | -8.37% | 14.32% |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 4.52% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
Correlation
The correlation between HPS and HPF is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2003 г. | 0.70 |
The correlation between HPS and HPF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPS vs. HPF — Ранг доходности на риск
HPS
HPF
Сравнение HPS c HPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPS | HPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 3.46 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPS и HPF
Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и HPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPS | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -66.73% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -7.18% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -16.91% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -31.24% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -54.76% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.06% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -8.47% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.31% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPS и HPF
John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPS | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.55% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 6.89% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 8.02% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.44% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 22.07% | -0.62% |
Сравнение комиссий HPS и HPF
И HPS, и HPF имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPS и HPF
Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что сопоставимо с доходностью HPF в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.32% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.24% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
Часто задаваемые вопросы
HPS and HPF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPS has higher volatility (1.67%) compared to HPF (1.55%). In terms of maximum drawdown, HPS dropped -70.04% vs HPF's -66.73%.
HPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPS и HPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор