PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPS с HPF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPS и HPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HPS показывает доходность 4.56%, а HPF немного ниже – 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPS имеют среднегодовую доходность 5.03%, а акции HPF немного отстают с 4.78%.


HPS

1 день
0.21%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
2.28%
С начала года
4.56%
1 год
7.58%
3 года*
9.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
5.03%
Всё время*
6.28%

HPF

1 день
-0.06%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
3.72%
С начала года
4.52%
1 год
7.98%
3 года*
10.71%
5 лет*
1.77%
10 лет*
4.78%
Всё время*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$499.54K$475.79K$528.10K
$681.51K$665.20K$733.62K

Сравнение доходности по годам HPS и HPF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III
4.56%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
4.52%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%

Correlation

The correlation between HPS and HPF is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2003 г.

0.70

The correlation between HPS and HPF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Preferred Income Fund III

John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPS vs. HPF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1717
Ранг коэф-та Мартина

HPF
Ранг доходности на риск HPF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HPS c HPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HPSHPFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

3.46

-0.91

HPS vs. HPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPF равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и HPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPS и HPF

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и HPF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPSHPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-66.73%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.18%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-16.91%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-31.24%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-54.76%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.06%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-8.47%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.31%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и HPF

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPSHPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.55%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

6.89%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

8.02%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.44%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

22.07%

-0.62%

Сравнение комиссий HPS и HPF

И HPS, и HPF имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и HPF

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что сопоставимо с доходностью HPF в 9.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
9.32%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III
9.24%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%

Часто задаваемые вопросы


HPS and HPF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPS has higher volatility (1.67%) compared to HPF (1.55%). In terms of maximum drawdown, HPS dropped -70.04% vs HPF's -66.73%.

HPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPS и HPF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор