PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с HPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPS с HPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HPS (John Hancock Preferred Income Fund III) and HPI (John Hancock Preferred Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from John Hancock. Over the past 10 years, HPS returned 5.37%/yr vs 4.81%/yr for HPI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.01% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HPS и HPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у HPI с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции HPS превзошли акции HPI по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.81% соответственно.

HPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.49%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.63%
3 года*
10.94%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.37%

HPI

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.33%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-1.08%
1 год
10.39%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPS и HPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		4.49%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		2.38%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%

Correlation

The correlation between HPS and HPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.68

The correlation between HPS and HPI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

John Hancock Preferred Income Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFDHPS с PFFAHPS с HPFHPS с FPFHPS с DPIIXHPS с PPSIXHPS с JPDIX
Часто сравнивают с HPI:
HPI с HPFHPI с PTAHPI с PSFHPI с LDPHPI с FPFHPI с CPXIXHPI с JPC

Доходность на риск

HPS vs. HPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c HPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSHPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.17

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.71

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

3.10

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. HPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPI равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и HPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.20

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HPS и HPI

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке HPI в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и HPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPSHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-67.67%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-9.12%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-18.91%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-30.10%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-57.99%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-3.35%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-8.46%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.36%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и HPI

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) составляет 2.65%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund (HPI) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что HPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPSHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.15%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.26%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

8.96%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

15.82%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

24.31%

-2.85%

Сравнение комиссий HPS и HPI

И HPS, и HPI имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и HPI

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности HPI в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.22%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.10%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%

Часто задаваемые вопросы

HPS and HPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPI has higher volatility (3.15%) compared to HPS (2.65%). In terms of maximum drawdown, HPS dropped -70.04% vs HPI's -67.67%.

HPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPS и HPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор