Сравнение HPS с FPF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).
HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HPS и FPF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPS и FPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 1.08% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 31.43% | -8.37% | 14.32% |
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | -4.04% | 13.14% | 20.90% | 5.31% | -25.83% | 9.12% | 9.67% | 28.24% | -11.97% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HPS показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -4.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPS имеют среднегодовую доходность 5.59%, а акции FPF немного впереди с 5.68%.
HPS
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 5.59%
FPF
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPS и FPF
HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FPF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPS vs. FPF — Ранг доходности на риск
HPS
FPF
Сравнение HPS c FPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPS | FPF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.39 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.44 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPS | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HPS и FPF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPS и FPF
Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что сопоставимо с доходностью FPF в 9.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.27% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | 9.36% | 8.85% | 9.17% | 8.31% | 8.62% | 6.75% | 6.55% | 7.08% | 8.79% | 7.63% | 9.31% | 9.16% |
Просадки
Сравнение просадок HPS и FPF
Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и FPF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPS | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -53.78% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -10.17% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -37.06% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -53.78% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -7.99% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -8.49% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.33% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPS и FPF
John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеют волатильность 5.07% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPS | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.15% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 6.68% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 12.01% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 14.55% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 25.00% | -3.54% |