PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPS с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPS и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и FPF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III
1.08%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -4.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPS имеют среднегодовую доходность 5.59%, а акции FPF немного впереди с 5.68%.


HPS

1 день
2.96%
1 месяц
-2.92%
С начала года
1.08%
6 месяцев
-3.58%
1 год
3.89%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.59%

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Preferred Income Fund III

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Сравнение комиссий HPS и FPF

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FPF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HPS vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина

FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPSFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.39

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.56

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.44

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

1.35

-0.42

HPS vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPF равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPSFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.24

0.00

Корреляция

Корреляция между HPS и FPF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и FPF

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что сопоставимо с доходностью FPF в 9.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III
9.27%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок HPS и FPF

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и FPF.


Загрузка...

Показатели просадок


HPSFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-53.78%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-10.17%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-37.06%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-53.78%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-7.99%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-8.49%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.33%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и FPF

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеют волатильность 5.07% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPSFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.15%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

6.68%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.01%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

14.55%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

25.00%

-3.54%