PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с PPSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и PPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		1.08%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у PPSIX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции HPS превзошли акции PPSIX по среднегодовой доходности: 5.59% против 4.34% соответственно.

HPS

1 день
2.96%
1 месяц
-2.92%
С начала года
1.08%
6 месяцев
-3.58%
1 год
3.89%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.59%

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с LBFFXHPS с FPFHPS с CPXIX
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с CICVXPPSIX с FCVSXPPSIX с FPEIX

Сравнение комиссий HPS и PPSIX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PPSIX в 0.79%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.66

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.10

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.45

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

6.47

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа PPSIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.66

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.34

Корреляция

Корреляция между HPS и PPSIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и PPSIX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности PPSIX в 5.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.27%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок HPS и PPSIX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-52.75%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-3.18%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-17.37%

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-22.82%

-29.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-3.18%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-3.30%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.71%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и PPSIX

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.29%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

1.81%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

2.86%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

4.20%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

5.34%

+16.12%