PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с CSRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDIX с CSRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).

CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDIX и CSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		1.88%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 1.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSDIX имеют среднегодовую доходность 6.33%, а акции CSRIX немного отстают с 6.32%.

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%

CSRIX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.07%
С начала года
1.88%
6 месяцев
-0.74%
1 год
1.82%
3 года*
7.10%
5 лет*
4.32%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PISHXCSDIX с PSFCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIX
Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с VGSNXCSRIX с TRREXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY

Сравнение комиссий CSDIX и CSRIX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.

CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Доходность на риск

CSDIX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXCSRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.16

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.33

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.23

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

0.80

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. CSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSRIX равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXCSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.31

+0.03

Корреляция

Корреляция между CSDIX и CSRIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и CSRIX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности CSRIX в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.40%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и CSRIX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и CSRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDIXCSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-41.45%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.41%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-31.79%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-41.45%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-7.47%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-8.91%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.22%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и CSRIX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеют волатильность 4.29% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDIXCSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.28%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.73%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.03%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

18.56%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

20.48%

+0.36%