PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDIX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDIX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.14% соответственно.

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с PISHXCSDIX с PSFCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIXCSDIX с AIGYX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CSUAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CPXIXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий CSDIX и LPXZX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

CSDIX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.05

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.58

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.11

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

8.95

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.05

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.28

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.10

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.05

-0.71

Корреляция

Корреляция между CSDIX и LPXZX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и LPXZX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и LPXZX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDIXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-18.13%

-54.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-2.14%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-9.69%

-23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-18.13%

-24.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-2.14%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-1.50%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.50%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и LPXZX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDIXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

0.87%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

1.40%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

2.23%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

2.68%

+15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

3.77%

+17.07%