PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с MLOZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDIX с MLOZX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) are both mutual funds - CSDIX is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while MLOZX is a Energy Equities fund managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, CSDIX returned 7.28%/yr vs 10.37%/yr for MLOZX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CSDIX charges 0.84%/yr vs 0.90%/yr for MLOZX.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и MLOZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у MLOZX с доходностью 32.43%. За последние 10 лет акции CSDIX уступали акциям MLOZX по среднегодовой доходности: 7.28% против 10.37% соответственно.

CSDIX

1 день
1.30%
1 месяц
-0.51%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.87%
1 год
11.91%
3 года*
12.40%
5 лет*
4.10%
10 лет*
7.28%

MLOZX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
32.43%
6 месяцев
32.43%
1 год
50.54%
3 года*
23.88%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDIX и MLOZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		13.21%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		32.43%17.35%12.16%10.49%21.10%39.09%-26.70%12.62%-13.43%0.33%

Correlation

The correlation between CSDIX and MLOZX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.39

Over the past year, the correlation between CSDIX and MLOZX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VNQCSDIX с VOOCSDIX с IRFIXCSDIX с CSRIXCSDIX с PISHXCSDIX с PSFCSDIX с LPXZX
Часто сравнивают с MLOZX:
MLOZX с STLGMLOZX с FDFIXMLOZX с FNARXMLOZX с VPUMLOZX с CSRIXMLOZX с VOOMLOZX с CSUAX

Доходность на риск

CSDIX vs. MLOZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MLOZX
Ранг доходности на риск MLOZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLOZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLOZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLOZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLOZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c MLOZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSDIXMLOZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
3.40

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
4.46

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.60

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

10.56

-8.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

30.43

-25.36

CSDIX vs. MLOZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MLOZX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и MLOZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и MLOZX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, примерно равная максимальной просадке MLOZX в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и MLOZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIXMLOZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-72.01%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-4.71%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-20.84%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-20.84%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-64.94%

+22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-3.19%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-20.57%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.63%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и MLOZX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLOZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIXMLOZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.22%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.46%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

14.62%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

18.33%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

24.09%

-3.19%

Сравнение комиссий CSDIX и MLOZX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MLOZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и MLOZX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности MLOZX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.35%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		1.84%1.71%10.24%4.61%3.66%3.08%6.57%6.21%4.44%3.86%3.72%6.05%

Часто задаваемые вопросы

CSDIX and MLOZX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSDIX has higher volatility (5.09%) compared to MLOZX (4.22%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs MLOZX's -72.01%.

MLOZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDIX и MLOZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор