Сравнение CSDIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSDIX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSDIX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 1.50% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.69% соответственно.
CSDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.33%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSDIX и VNQ
CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
CSDIX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
CSDIX
VNQ
Сравнение CSDIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDIX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.30 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 0.70 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CSDIX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDIX и VNQ
Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.03% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок CSDIX и VNQ
Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSDIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -73.07% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.44% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -34.48% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.68% | -42.40% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -9.24% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -13.71% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.21% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDIX и VNQ
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSDIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.57% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.28% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 16.31% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.80% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 20.70% | +0.14% |