Сравнение CSDIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSDIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSDIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 1.50% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции CSDIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.33% против 14.05% соответственно.
CSDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.33%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSDIX и VOO
CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CSDIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CSDIX
VOO
Сравнение CSDIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.98 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.50 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.53 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.29 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.98 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между CSDIX и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDIX и VOO
Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.03% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CSDIX и VOO
Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSDIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -33.99% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.98% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -24.52% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.68% | -33.99% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -6.29% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -3.72% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.52% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDIX и VOO
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSDIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.29% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.44% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 18.10% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 16.82% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 17.99% | +2.85% |