PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

PSF управляется Cohen & Steers. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции PSF превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.63% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий PSF и CPXIX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии CPXIX в 0.84%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

PSF vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.83

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.28

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.65

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

6.77

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.83

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.54

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.14

-0.77

Корреляция

Корреляция между PSF и CPXIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и CPXIX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок PSF и CPXIX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-25.56%

-29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-3.26%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-20.00%

-20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-25.56%

-29.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-3.00%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-2.72%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.82%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и CPXIX

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

1.22%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

1.76%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

3.16%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

4.67%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

6.15%

+14.96%