PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPXIX показывает доходность -1.38%, а PIMIX немного выше – -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPXIX имеют среднегодовую доходность 4.63%, а акции PIMIX немного впереди с 4.66%.

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с LPXZXCPXIX с VMBSX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий CPXIX и PIMIX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

CPXIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.56

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.25

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.87

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.56

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между CPXIX и PIMIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и PIMIX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и PIMIX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-13.39%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.69%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-13.34%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-13.39%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-3.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.69%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.92%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и PIMIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.22%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.88%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.64%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

4.28%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

4.75%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

4.20%

+1.95%