PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с FTCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с FTCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и FTCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и FTCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		1.27%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FTCVX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям FTCVX по среднегодовой доходности: 4.63% против 10.70% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

FTCVX

1 день
-1.69%
1 месяц
-5.65%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.27%
1 год
23.90%
3 года*
11.56%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с FCVSXFTCVX с DPIIXFTCVX с FACVXFTCVX с PISHXFTCVX с CICVXFTCVX с FIQVX

Сравнение комиссий CPXIX и FTCVX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FTCVX в 1.23%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CPXIX vs. FTCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c FTCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXFTCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.51

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.06

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.79

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

10.49

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. FTCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCVX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и FTCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXFTCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.51

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.91

+0.23

Корреляция

Корреляция между CPXIX и FTCVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и FTCVX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности FTCVX в 10.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.76%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и FTCVX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, примерно равная максимальной просадке FTCVX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и FTCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXFTCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-25.10%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-7.76%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-24.45%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-25.10%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-6.82%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.90%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.06%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и FTCVX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXFTCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

6.33%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

12.09%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

15.66%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

13.38%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

13.51%

-7.37%