PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с PFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPXIX показывает доходность -1.38%, а PFF немного ниже – -1.42%. За последние 10 лет акции CPXIX превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 4.63% против 3.24% соответственно.

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%

PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZXCPXIX с VMBSX
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Сравнение комиссий CPXIX и PFF

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

CPXIX vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.56

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.82

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.80

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

2.28

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.56

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.10

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.20

+0.94

Корреляция

Корреляция между CPXIX и PFF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и PFF

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности PFF в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и PFF

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и PFF.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-65.55%

+39.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-5.28%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-21.05%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-34.10%

+8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-4.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.81%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.84%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и PFF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.22%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.59%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

5.10%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

8.32%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

10.26%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

12.63%

-6.48%