PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPXIX с PFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с PFINX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPXIX или PFINX.

Корреляция

Корреляция между CPXIX и PFINX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и PFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPXIX:

2.16

PFINX:

2.35

Коэф-т Сортино

CPXIX:

2.93

PFINX:

3.17

Коэф-т Омега

CPXIX:

1.53

PFINX:

1.61

Коэф-т Кальмара

CPXIX:

1.68

PFINX:

1.07

Коэф-т Мартина

CPXIX:

8.66

PFINX:

9.32

Индекс Язвы

CPXIX:

0.87%

PFINX:

0.87%

Дневная вол-ть

CPXIX:

3.37%

PFINX:

3.27%

Макс. просадка

CPXIX:

-25.56%

PFINX:

-24.26%

Текущая просадка

CPXIX:

-0.53%

PFINX:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у PFINX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям PFINX по среднегодовой доходности: 4.35% против 4.80% соответственно.

CPXIX

С начала года

1.29%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.12%

5 лет

4.25%

10 лет

4.35%

PFINX

С начала года

1.74%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

1.86%

1 год

7.65%

5 лет

4.47%

10 лет

4.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPXIX и PFINX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PFINX в 0.79%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPXIX и PFINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности CPXIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
PFINX
Ранг риск-скорректированной доходности PFINX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFINX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPXIX c PFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFINX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и PFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и PFINX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности PFINX в 5.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.59%5.56%5.81%5.45%4.90%5.21%5.29%5.92%4.89%5.77%5.91%5.98%
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		5.30%5.29%4.98%7.56%3.90%3.07%5.82%6.34%6.80%6.19%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и PFINX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки PFINX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и PFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и PFINX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 0.81%, в то время как у PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...