Сравнение CPXIX с PFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX).
CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CPXIX и PFINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXIX и PFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | -1.38% | 8.44% | 10.39% | 6.38% | -12.37% | 2.75% | 6.47% | 18.11% | -4.65% | 10.88% |
PFINX PIMCO Preferred and Capital Securities Fund | -0.58% | 8.73% | 10.84% | 7.03% | -12.82% | 4.61% | 6.73% | 20.78% | -4.17% | 13.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у PFINX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям PFINX по среднегодовой доходности: 4.63% против 6.11% соответственно.
CPXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.63%
PFINX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXIX и PFINX
CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PFINX в 0.79%.
Доходность на риск
CPXIX vs. PFINX — Ранг доходности на риск
CPXIX
PFINX
Сравнение CPXIX c PFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXIX | PFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.74 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.29 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.93 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 7.45 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXIX | PFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CPXIX и PFINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXIX и PFINX
Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности PFINX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 5.26% | 5.54% | 5.52% | 5.76% | 5.40% | 4.89% | 5.17% | 5.30% | 5.88% | 5.01% | 5.75% | 5.91% |
PFINX PIMCO Preferred and Capital Securities Fund | 3.86% | 3.74% | 5.30% | 6.26% | 8.54% | 5.79% | 3.06% | 6.40% | 6.43% | 7.08% | 6.19% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок CPXIX и PFINX
Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки PFINX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и PFINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXIX | PFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.56% | -23.93% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.43% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -22.11% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | -23.93% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.68% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -3.50% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.89% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXIX и PFINX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXIX | PFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.33% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 2.71% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 3.83% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.50% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.14% | 6.12% | +0.02% |