PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPXIX с FPEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с FPEIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPXIX или FPEIX.

Корреляция

Корреляция между CPXIX и FPEIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPXIX:

2.16

FPEIX:

2.01

Коэф-т Сортино

CPXIX:

2.93

FPEIX:

2.80

Коэф-т Омега

CPXIX:

1.53

FPEIX:

1.45

Коэф-т Кальмара

CPXIX:

1.68

FPEIX:

1.70

Коэф-т Мартина

CPXIX:

8.66

FPEIX:

6.95

Индекс Язвы

CPXIX:

0.87%

FPEIX:

1.01%

Дневная вол-ть

CPXIX:

3.37%

FPEIX:

3.47%

Макс. просадка

CPXIX:

-25.56%

FPEIX:

-27.83%

Текущая просадка

CPXIX:

-0.53%

FPEIX:

-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у FPEIX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям FPEIX по среднегодовой доходности: 4.35% против 4.66% соответственно.

CPXIX

С начала года

1.29%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.12%

5 лет

4.25%

10 лет

4.35%

FPEIX

С начала года

0.77%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

0.65%

1 год

7.00%

5 лет

5.19%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPXIX и FPEIX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FPEIX в 1.00%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPXIX и FPEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности CPXIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг риск-скорректированной доходности FPEIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPXIX c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и FPEIX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности FPEIX в 5.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.59%5.56%5.81%5.45%4.90%5.21%5.29%5.92%4.89%5.77%5.91%5.98%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.66%5.59%5.63%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.58%5.56%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и FPEIX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и FPEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и FPEIX

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) имеют волатильность 0.81% и 0.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...