Сравнение CPXIX с FPEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).
CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CPXIX и FPEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXIX и FPEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | -1.38% | 8.44% | 10.39% | 6.38% | -12.37% | 2.75% | 6.47% | 18.11% | -4.65% | 10.88% |
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | -2.48% | 9.48% | 10.99% | 5.32% | -11.60% | 4.85% | 6.01% | 16.93% | -4.31% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у FPEIX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям FPEIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 4.99% соответственно.
CPXIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 4.63%
FPEIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXIX и FPEIX
CPXIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FPEIX в 1.00%.
Доходность на риск
CPXIX vs. FPEIX — Ранг доходности на риск
CPXIX
FPEIX
Сравнение CPXIX c FPEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXIX | FPEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.74 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.24 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.65 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.10 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXIX | FPEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CPXIX и FPEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXIX и FPEIX
Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности FPEIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 5.26% | 5.54% | 5.52% | 5.76% | 5.40% | 4.89% | 5.17% | 5.30% | 5.88% | 5.01% | 5.75% | 5.91% |
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | 4.64% | 5.40% | 5.60% | 5.17% | 5.30% | 4.70% | 4.88% | 5.36% | 5.93% | 5.36% | 5.66% | 5.56% |
Просадки
Сравнение просадок CPXIX и FPEIX
Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и FPEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXIX | FPEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.56% | -27.83% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.62% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -19.66% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | -27.83% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -3.62% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.88% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.98% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXIX и FPEIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) имеют волатильность 1.22% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXIX | FPEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.28% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 2.26% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 3.82% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.22% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 6.52% | -0.37% |