Сравнение CPXIX с PISHX
CPXIX (Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.) and PISHX (Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Cohen & Steers. Over the past 5 years, CPXIX returned 2.73%/yr vs 4.14%/yr for PISHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CPXIX charges 0.84%/yr vs 0.00%/yr for PISHX.
Доходность
Сравнение доходности CPXIX и PISHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PISHX с доходностью 2.00%.
CPXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.63%
PISHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXIX и PISHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 1.66% | 8.44% | 10.39% | 6.38% | -12.37% | 2.75% | 6.47% | 11.51% |
PISHX Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares | 2.00% | 9.65% | 12.50% | 7.91% | -11.73% | 4.30% | 8.57% | 12.46% |
Correlation
The correlation between CPXIX and PISHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between CPXIX and PISHX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXIX vs. PISHX — Ранг доходности на риск
CPXIX
PISHX
Сравнение CPXIX c PISHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXIX | PISHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.95 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.18 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 14.50 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXIX | PISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 3.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CPXIX и PISHX
Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и PISHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXIX | PISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.56% | -27.12% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.83% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | -3.90% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -19.14% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.94% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.62% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXIX и PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXIX | PISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.72% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.10% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 2.40% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.57% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 7.35% | -1.19% |
Сравнение комиссий CPXIX и PISHX
CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXIX и PISHX
Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности PISHX в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 5.78% | 5.54% | 5.52% | 5.76% | 5.40% | 4.89% | 5.17% | 5.30% | 5.88% | 5.01% | 5.75% | 5.91% |
PISHX Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares | 5.62% | 5.52% | 5.89% | 5.92% | 5.45% | 4.25% | 4.59% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPXIX and PISHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXIX has higher volatility (0.80%) compared to PISHX (0.72%). In terms of maximum drawdown, CPXIX dropped -25.56% vs PISHX's -27.12%.
PISHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 3.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPXIX и PISHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор