PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEC с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSEC с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSEC (Prospect Capital Corporation) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, PSEC returned -0.02%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSEC и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -0.02% против 3.57% соответственно.

PSEC

1 день
0.88%
1 месяц
-15.82%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-14.39%
3 года*
-17.17%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-0.02%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSEC и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSEC
Prospect Capital Corporation		-4.53%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between PSEC and USO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.21

The correlation between PSEC and USO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prospect Capital Corporation

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с ADCPSEC с CMEPSEC с SACHPSEC с SLQD
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

PSEC vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEC c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.21

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.80

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

4.79

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

9.00

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEC vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.21

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.66

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.18

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PSEC и USO

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSECUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.51%

-98.19%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.04%

-20.39%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.64%

-26.05%

-24.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.21%

-36.23%

-20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.21%

-86.75%

+29.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.93%

-85.45%

+31.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-75.30%

+59.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

10.84%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и USO

Prospect Capital Corporation (PSEC) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 15.52% и 14.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSECUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.52%

14.97%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

38.35%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

44.32%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

36.09%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

39.00%

-11.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и USO

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.25%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation		23.25%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSEC and USO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSEC has higher volatility (15.52%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSEC и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор