PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCU с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

PSCU и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		6.08%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 5.39% против 18.41% соответственно.

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий PSCU и XMMO

PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Доходность на риск

PSCU vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.34

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.91

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.41

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

11.42

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.34

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.60

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.83

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между PSCU и XMMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и XMMO

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и XMMO

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCUXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-55.37%

+25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-12.81%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-27.91%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-36.74%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-2.62%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-9.52%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.70%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 5.19%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCUXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

9.04%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

14.39%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

22.03%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

21.27%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

22.11%

-2.66%