Сравнение PSCU с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
PSCU и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCU и PSCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCU и PSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 4.93% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -19.73% | 30.12% | 3.80% | 9.67% | -4.80% | 12.42% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCU показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям PSCC по среднегодовой доходности: 5.27% против 6.31% соответственно.
PSCU
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 5.27%
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCU и PSCC
И PSCU, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
PSCU vs. PSCC — Ранг доходности на риск
PSCU
PSCC
Сравнение PSCU c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCU | PSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.51 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | -0.63 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.57 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -1.07 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCU | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.51 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSCU и PSCC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и PSCC
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PSCC в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.06% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и PSCC
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и PSCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCU | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -33.61% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -15.17% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -23.36% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -33.61% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -20.89% | +12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -5.85% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 8.11% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и PSCC
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCU | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.80% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.27% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 18.05% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.32% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 19.29% | +0.16% |