PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCU с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCU и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и PSCC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
4.93%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
1.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям PSCC по среднегодовой доходности: 5.27% против 6.31% соответственно.


PSCU

1 день
1.93%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.35%
1 год
7.20%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
5.27%

PSCC

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-9.11%
3 года*
-3.23%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий PSCU и PSCC

И PSCU, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.


Доходность на риск

PSCU vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина

PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCUPSCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.51

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

-0.63

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.57

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

-1.07

+3.01

PSCU vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCUPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.51

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между PSCU и PSCC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и PSCC

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PSCC в 2.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
1.06%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
2.20%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и PSCC

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и PSCC.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCUPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-33.61%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-15.17%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-23.36%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-33.61%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-20.89%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-5.85%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

8.11%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и PSCC

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCUPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.80%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.27%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

18.05%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

18.32%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

19.29%

+0.16%