Сравнение PSCU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSCU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 6.08% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -19.73% | 30.12% | 3.80% | 9.67% | -4.80% | 12.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCU показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.39% против 14.14% соответственно.
PSCU
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 5.39%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCU и VOO
PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PSCU vs. VOO — Ранг доходности на риск
PSCU
VOO
Сравнение PSCU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.53 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.55 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 7.31 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PSCU и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и VOO
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.05% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и VOO
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -33.99% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.98% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -24.52% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -33.99% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -5.55% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -3.72% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.55% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и VOO
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.34% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 9.47% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 18.11% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.82% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.99% | +1.46% |