Сравнение PSCU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSCU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCU или VOO.
Основные характеристики
| PSCU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.87% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 28.64% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.91% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.25% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.14 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 12.23% |
| Макс. просадка | -29.97% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.00% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между PSCU и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCU и VOO
С начала года, PSCU показывает доходность 19.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.25% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCU и VOO
PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и VOO
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 0.94% | 1.60% | 1.71% | 2.68% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% | 2.42% | 2.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и VOO
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и VOO
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.