Сравнение PSCU с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
PSCU и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCU или XLU.
Основные характеристики
| PSCU | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.87% | 28.29% |
| Дох-ть за 1 год | 39.70% | 35.96% |
| Дох-ть за 3 года | 1.11% | 9.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.65% | 8.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 9.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 8.12 | 11.37 |
| Индекс Язвы | 4.88% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 20.10% | 16.03% |
| Макс. просадка | -29.97% | -52.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.42% |
Корреляция
Корреляция между PSCU и XLU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCU и XLU
С начала года, PSCU показывает доходность 24.87%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 28.29%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCU и XLU
PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCU c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и XLU
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XLU в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 0.90% | 1.60% | 1.71% | 2.68% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% | 2.42% | 2.90% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.78% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и XLU
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и XLU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.