Сравнение PSCU с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
PSCU и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCU и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCU и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 6.08% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -4.01% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCU показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
PSCU
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 5.39%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCU и GABF
PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
PSCU vs. GABF — Ранг доходности на риск
PSCU
GABF
Сравнение PSCU c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCU | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.15 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | -0.05 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.18 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.48 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCU | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PSCU и GABF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и GABF
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.05% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и GABF
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCU | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -20.86% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -17.16% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -14.11% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -4.64% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 6.49% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и GABF
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 5.19%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCU | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.73% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 13.62% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 22.80% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 20.69% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 20.69% | -1.24% |