PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCU с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PSCU is a Utilities Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. PSCU is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, PSCU returned 6.90%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCU charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

PSCU

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
12.29%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
0.96%
10 лет*
5.81%

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCU и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		12.29%-1.93%10.68%2.12%-4.01%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between PSCU and GABF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.65

The correlation between PSCU and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCU и GABF

Секторы
PSCU
GABF

Коммуникационные услуги

56.7%

-

Коммунальные услуги

31.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Промышленность

3.6%
4.6%

Недвижимость

2.0%
6.0%

Технологии

1.6%
4.9%

Финансовые услуги

0.0%
84.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммуникационные услуги

PSCU
56.7%
GABF

-

Коммунальные услуги

PSCU
31.9%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

PSCU
4.1%
GABF

-

Промышленность

PSCU
3.6%
GABF
4.6%

Недвижимость

PSCU
2.0%
GABF
6.0%

Технологии

PSCU
1.6%
GABF
4.9%

Финансовые услуги

PSCU
0.0%
GABF
84.6%

Сырьевые материалы

PSCU

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

PSCU

-

GABF

-

Энергетика

PSCU

-

GABF

-

Здравоохранение

PSCU

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSDPSCU с XLI
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

PSCU vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.19

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.13

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.19

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

-0.44

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.19

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.39

Просадки

Сравнение просадок PSCU и GABF

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCUGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-20.86%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-17.16%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-20.86%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-11.60%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-4.86%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

7.27%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и GABF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCUGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.28%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

13.14%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.37%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

20.54%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

20.54%

-1.07%

Сравнение комиссий PSCU и GABF

PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и GABF

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.99%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Часто задаваемые вопросы

PSCU and GABF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCU has higher volatility (5.04%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, PSCU dropped -29.97% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 6.90% for PSCU. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for PSCU.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.99% for PSCU.

PSCU is categorized as Utilities Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.29% for PSCU and 0.10% for GABF.

PSCU currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCU и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор