PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с UTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCU с UTG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) is Utilities Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, PSCU returned 5.24%/yr vs 10.67%/yr for UTG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 18.90%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 5.24% против 10.67% соответственно.

PSCU

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.84%
1 год
15.61%
3 года*
8.62%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.24%

UTG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.27%
С начала года
18.90%
6 месяцев
19.91%
1 год
27.50%
3 года*
25.02%
5 лет*
12.24%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCU и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		10.82%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
UTG
Reaves Utility Income Trust		18.90%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Correlation

The correlation between PSCU and UTG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.47

The correlation between PSCU and UTG shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с VOOPSCU с XSDPSCU с XLI
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с HSTIXUTG с VNQ

Доходность на риск

PSCU vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCUUTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.61

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.09

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.38

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

5.17

-0.54

PSCU vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCU и UTG

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и UTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCUUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-67.77%

+37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-11.59%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-15.03%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-26.54%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-47.91%

+17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.82%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-8.73%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.33%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и UTG

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 4.88%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCUUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.85%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

13.30%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

17.29%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

16.95%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

21.64%

-2.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и UTG

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности UTG в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.00%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.65%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Часто задаваемые вопросы

PSCU and UTG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTG has higher volatility (5.85%) compared to PSCU (4.88%). In terms of maximum drawdown, PSCU dropped -29.97% vs UTG's -67.77%.

UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCU и UTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор