Сравнение PSCU с UTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Reaves Utility Income Trust (UTG).
PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCU и UTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCU и UTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 4.93% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -19.73% | 30.12% | 3.80% | 9.67% | -4.80% | 12.42% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 9.79% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.84% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 5.27% против 10.48% соответственно.
PSCU
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 5.27%
UTG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCU vs. UTG — Ранг доходности на риск
PSCU
UTG
Сравнение PSCU c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCU | UTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.55 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.87 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.52 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 5.60 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCU | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.55 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.69 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSCU и UTG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и UTG
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности UTG в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.06% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.96% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и UTG
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и UTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCU | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -67.77% | +37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -12.01% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -26.54% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -47.91% | +17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -4.85% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -8.79% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.41% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и UTG
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 5.20%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCU | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.36% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 13.24% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 18.97% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.57% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 21.54% | -2.09% |