PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCU с UTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCU и UTG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PSCU и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
250.53%
405.57%
PSCU
UTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCU:

0.69

UTG:

1.91

Коэф-т Сортино

PSCU:

1.13

UTG:

2.46

Коэф-т Омега

PSCU:

1.14

UTG:

1.34

Коэф-т Кальмара

PSCU:

0.50

UTG:

1.70

Коэф-т Мартина

PSCU:

2.59

UTG:

9.45

Индекс Язвы

PSCU:

5.25%

UTG:

2.86%

Дневная вол-ть

PSCU:

19.63%

UTG:

14.13%

Макс. просадка

PSCU:

-29.97%

UTG:

-67.51%

Текущая просадка

PSCU:

-10.81%

UTG:

-10.17%

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 6.95% против 7.93% соответственно.


PSCU

С начала года

11.38%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

22.26%

1 год

11.75%

5 лет

4.30%

10 лет

6.95%

UTG

С начала года

25.57%

1 месяц

-8.60%

6 месяцев

17.81%

1 год

28.48%

5 лет

4.15%

10 лет

7.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCU c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCU, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.691.91
Коэффициент Сортино PSCU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.132.46
Коэффициент Омега PSCU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.34
Коэффициент Кальмара PSCU, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.501.70
Коэффициент Мартина PSCU, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.599.45
PSCU
UTG

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
1.91
PSCU
UTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и UTG

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности UTG в 7.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
0.55%1.60%1.71%2.68%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%2.42%2.90%
UTG
Reaves Utility Income Trust
7.30%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.29%5.53%6.85%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и UTG

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.81%
-10.17%
PSCU
UTG

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и UTG

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 5.12%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.12%
6.52%
PSCU
UTG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab