PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCU с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCU и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и UTG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
4.93%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
UTG
Reaves Utility Income Trust
9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 5.27% против 10.48% соответственно.


PSCU

1 день
1.93%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.35%
1 год
7.20%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
5.27%

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Reaves Utility Income Trust

Доходность на риск

PSCU vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина

UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCUUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.55

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.87

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.52

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

5.60

-3.66

PSCU vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCUUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.55

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между PSCU и UTG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и UTG

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности UTG в 5.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
1.06%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
UTG
Reaves Utility Income Trust
5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и UTG

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и UTG.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCUUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-67.77%

+37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-12.01%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-26.54%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-47.91%

+17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-4.85%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.79%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.41%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и UTG

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 5.20%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCUUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.36%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

13.24%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

18.97%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.57%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

21.54%

-2.09%